2025-10-23 至 2026-10-23：累计 +128.73%，每日盯市回撤 −20.84%，257 笔。
冻结行情的独立资金池研究结果；已修复同票新增仓位与重复明细。未完整验证历史竞价、真实成交和整手，不能视为实盘业绩。原生连板页面与当前交易计划尚未切换到这套回测逻辑。
新增参数稳定性、滚动窗口、成交约束和影子账户。下方旧模型含不同规则与估值口径，不能与新验证收益直接比较。
| 策略 | 历史区间 | 已平仓笔数 | 平均每笔 | 胜率 | 累计收益 | 最大回撤 | 来源 / 口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连板 | 2025-10-23 → 2026-10-23 | 257 | +1.48% | +57.20% | +121.99% | -23.45% | backtest_result.json · 历史研究规则 |
| 龙头低吸 | 2025-10-23 → 2026-10-22 | 42 | +3.77% | +59.52% | +247.79% | -25.67% | hr_canonical.json / main |
| 深开低吸 | 以原结果文件区间为准 | 242 | +0.02% | +50.41% | -26.56% | -62.34% | 深开低吸_回测.json / main |
| 断板＋新龙 | 2020–2026 · 单槽成交 | 101 | +3.28% | 83.20% | +1978% | −30% | 已核对历史汇总；回撤未含持仓浮亏 |
| 历史加权组合 | 2025-10-23 → 2026-10-23 | — | — | — | +242.76% | -7.69% | weighted_1y.json · 独立旧版本，不随单策略自动重算 |
两页共用同一份只读汇总。历史回测与早盘实际选股规则尚未完全对齐；历史组合使用旧版 40/35/10/15 权重，可能不包含最新单策略结果，不能当作现行组合业绩。
下方曲线为历史组合旧版本，非当前实盘净值。